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永赢创业板指数型发起式证券投资基金2019年年度报告

时间:2020-03-26 09:11:45    点击: 127次    来源:法律在线    作者:张曼雨 - 小 + 大

永赢创业板指数型发起式证券投资基金2019年年度报告查看PDF原文

永赢创业板指数型发起式证券投资基金

2019 年年度报告

2019 年 12 月 31 日

基金管理人:永赢基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

送出日期:2020 年 03 月 26 日

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年 度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2020年03月24 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合 报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基 金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料经审计。

本报告期自2019年09月10日(基金合同生效日)起至2019年12月31日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录...... 2

1.1 重要提示 ...... 2

1.2 目录 ...... 3

§2 基金简介...... 5

2.1 基金基本情况 ...... 5

2.2 基金产品说明 ...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人...... 7

2.4 信息披露方式 ...... 8

2.5 其他相关资料 ...... 8

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况...... 8

3.1 主要会计数据和财务指标...... 8

3.2 基金净值表现 ...... 9

3.3 过去三年基金的利润分配情况......13

§4 管理人报告......13

4.1 基金管理人及基金经理情况......13

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......15

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......15

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 17

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 17

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......18

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......18

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......19

4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明......19

4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......19

§5 托管人报告......19

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......19

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......19

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......19

§6 审计报告......19

6.1 审计报告基本信息 ...... 20

6.2 审计报告的基本内容...... 20

§7 年度财务报表......22

7.1 资产负债表 ......22

7.2 利润表 ......24

7.3 所有者权益(基金净值)变动表...... 26

7.4 报表附注 ...... 27

§8 投资组合报告...... 55

8.1 期末基金资产组合情况...... 55

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......56

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......58

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动......61

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......63

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......64

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......64

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......64

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......64

8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......64

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......64

8.12 投资组合报告附注 ......64

§9 基金份额持有人信息......65

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......66

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......66

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......66

9.4 发起式基金发起资金持有份额情况 ...... 67

§10 开放式基金份额变动...... 67

§11 重大事件揭示......68

11.1 基金份额持有人大会决议......68

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......68

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......68

11.4 基金投资策略的改变 ......68

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......68

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......68

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......68

11.8 其他重大事件 ......69

§12 影响投资者决策的其他重要信息......71

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......71

12.2 影响投资者决策的其他重要信息...... 72

§13 备查文件目录...... 72

13.1 备查文件目录 ...... 72

13.2 存放地点 ...... 72

13.3 查阅方式 ...... 72

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 永赢创业板指数型发起式证券投资基金

基金简称 永赢创业板

基金主代码 007664

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019年09月10日

基金管理人 永赢基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 223,357,251.74份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 永赢创业板A 永赢创业板C

下属分级基金的交易代码 007664 007665

报告期末下属分级基金的份额总额 219,584,032.23份 3,773,219.51份

2.2 基金产品说明

紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差

投资目标 的最小化,实现与标的指数表现相一致的长期投资收

益。

正常情况下,本基金主要采用完全复制法进行投

资,力争将年化跟踪误差控制在4%以内,日跟踪偏离

度绝对值的平均值控制在0.35%以内。

1、股票投资策略

通常情形下,本基金主要采取完全复制法进行投

资,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重分配

投资策略 投资于每只股票的具体金额,进而形成股票投资组合,

并根据标的指数的成份股组成及权重变动对股票投资

组合进行相应调整。同时,本基金还将根据法律法规

和基金合同中的投资比例限制、申购赎回变动情况、

股票发生增发或配股、成份股停牌或因法律法规原因

被限制投资、市场流动性不足等情况,对股票投资组

合进行实时调整,力争基金净值增长率与标的指数收

益率之间的高度正相关和跟踪误差最小化。

(1)定期调整:根据标的指数的调整规则和备选股票的预期,对股票投资组合及时进行调整。

(2)不定期调整

①当标的指数成份股发生增发、配股等股权变动而影响成份股在指数中权重的行为时,本基金将根据各成份股的权重变化及时调整股票投资组合;

②根据基金申购赎回情况,调整股票投资组合,以有效跟踪标的指数;

③根据法律法规规定,成份股在标的指数中的权重因其他原因发生相应变化的,本基金可以对投资组合管理进行适当的调整,力争降低跟踪误差。

2、债券投资策略

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