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前海开源中证500等权重交易型开放式指数证券投资基金2020年第2季度报告

时间:2020-07-22 12:53:46    点击: 127次    来源:法律在线    作者:张曼雨 - 小 + 大

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前海开源中证500等权重交易型开放式指数证券投资基金

2020年第2季度报告

2020年06月30日

基金管理人:前海开源基金管理有限公司

基金托管人:中国银河证券股份有限公司

报告送出日期:2020年07月21日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银河证券股份有限公司根据本基金合同规定,于2020年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2020年4月1日起至2020年6月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 前海开源中证500等权ETF

场内简称 500ETFEW

基金主代码 515590

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2019年11月14日

报告期末基金份额总额 102,113,665.00份

投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误

差最小化。

本基金为被动式指数基金,采用完全复制法,

按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数

化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重

的变化进行相应调整。

当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增

发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等

投资策略 对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响

时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或

其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数

时,基金管理人可以采取包括抽样复制在内的

其他指数投资技术适当对投资组合管理进行变

通和调整,从而使得投资组合紧密地跟踪标的

指数。

在正常市场情况下,力争控制本基金日均跟踪

偏离度的绝对值不超过0.2%,年跟踪误差不超

过2%。如因指数编制规则调整或其他因素导致

跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管

理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误

差进一步扩大。

1、股票投资策略

(1)股票投资组合的构建

本基金在建仓期内,将按照标的指数各成份股

的基准权重对其逐步买入,在力求跟踪误差最

小化的前提下,本基金可采取适当方法,以降

低买入成本。本基金可以根据市场情况,结合

研究分析,对基金财产进行适当调整,以期在

规定的风险承受限度之内,尽量缩小跟踪误差。

(2)股票投资组合的调整

本基金所构建的股票投资组合将根据标的指数

成份股及其权重的变动而进行相应调整, 本

基金还将根据法律法规中的投资比例限制、申

购赎回变动情况,对其进行适时调整,以保证

基金份额净值增长率与标的指数收益率间的高

度正相关和跟踪误差最小化。基金管理人将对

成份股的流动性进行分析,如发现流动性欠佳

的个股将可能采用合理方法寻求替代。由于受

到各项持股比例限制,基金可能不能按照成份

股权重持有成份股,基金将会采用合理方法寻

求替代。

2、金融衍生品投资策略

本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允

许的衍生金融产品。本基金投资股指期货将根

据风险管理的原则,以套期保值为目的,对冲

系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险

等,主要采用流动性好、交易活跃的股指期货

合约,通过多头或空头套期保值等策略进行套

期保值操作。本基金力争利用股指期货的杠杆

作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟

踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。

3、资产支持证券投资策略

本基金通过对资产支持证券发行条款的分析、

违约概率和提前偿付比率的预估,借用必要的

数量模型来谋求对资产支持证券的合理定价,

在严格控制风险、充分考虑风险补偿收益和市

场流动性的条件下,谨慎选择风险调整后收益

较高的品种进行投资。本基金将严格控制资产

支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以

降低流动性风险。

4、融资及转融通证券出借业务的投资策略

本基金在参与融资、转融通证券出借业务时将

根据风险管理的原则,在法律法规允许的范围

和比例内、风险可控的前提下,本着谨慎原则,

参与融资和转融通证券出借业务。参与融资业

务时,本基金将力争利用融资的杠杆作用,降

低因申购造成基金仓位较低带来的跟踪误差,

达到有效跟踪标的指数的目的。参与转融通证

券出借业务时,本基金将从基金持有的融券标

的股票中选择流动性好、交易活跃的股票作为

转融通出借交易对象,力争为本基金份额持有

人增厚投资收益。

5、未来,随着市场的发展和基金管理运作的需

要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提

下,遵循法律法规的规定,相应调整或更新投

资策略,并在招募说明书更新中公告。

业绩比较基准 中证500等权重指数收益率

本基金属股票型基金,风险与收益高于混合型

基金、债券型基金与货币市场基金。本基金采

风险收益特征 用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标

的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似

的风险收益特征。

基金管理人 前海开源基金管理有限公司

基金托管人 中国银河证券股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2020年04月01日 - 2020年06月30日)

1.本期已实现收益 11,238,370.00

2.本期利润 24,012,996.98

3.加权平均基金份额本期利润 0.1656

4.期末基金资产净值 118,746,883.58

5.期末基金份额净值 1.1629

注:①上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

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